欧洲国债套利交易接连爆仓 近百名伦敦交易员出局

近百名伦敦交易员在法国国债套利交易中两度爆仓，导致法德10年期国债利差升至2011年欧债危机以来最宽水平。该策略因法国财政风险升温触发追加保证金与被迫抛售的恶性循环，冲击正向意大利国债市场蔓延。