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300万美元押注周二到期，目标锁定美国CPI发布日的债市抛售
【300万美元对冲周二到期，目标锁定美国CPI发布日的债市抛售】美国国债周度期权（Weekly options）市场出现大笔资金流，目标似乎是在周二收盘前押注债市抛售，并把10月CPI数据这一关键事件风险纳入其中。该头寸支付的权利金约300万美元，从盘口看应属新增风险敞口。据一位美国交易员称，美东时间下午2:54，有资金以10个tick（跳动点）的价格买入19,649手“周二到期的周度10年期107.00看跌期权”，该对冲将于周二收盘时到期。该执行价的未平仓量为1,080手，说明这笔资金流背后是新增风险；当日该执行价的成交量约为27,000手期权——而周一下午美国10年期国债期货报107-00，因此该执行价处于平值附近。
AI 导读
美国国债周度期权市场出现大笔资金流，约300万美元权利金用于买入19,649手周二到期的10年期107.00看跌期权。该头寸旨在对冲周二收盘前的债市抛售风险，并将10月CPI数据纳入考量。执行价107.00处于平值附近，当日成交量约为27,000手。
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